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求看漲期權(quán)價(jià)值公式:老師幫看下對(duì)嗎?=上行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值*上行概率+下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值*下行概率÷對(duì)應(yīng)年限無風(fēng)險(xiǎn)利率

84784977| 提問時(shí)間:2024 03/15 20:27
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你給出的公式中,下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值與無風(fēng)險(xiǎn)利率的除法操作是不正確的。無風(fēng)險(xiǎn)利率通常用于計(jì)算貼現(xiàn)因子,而不是直接用于期權(quán)價(jià)值的計(jì)算。
2024 03/15 20:33
84784977
2024 03/15 20:39
下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值哪里不對(duì)?無風(fēng)險(xiǎn)利率這里應(yīng)該改成/(1+無風(fēng)險(xiǎn)利率)?
小小霞老師
2024 03/15 20:49
你給出的看漲期權(quán)價(jià)值公式并不是常用的公式,實(shí)際上它并不完全正確。在評(píng)估看漲期權(quán)價(jià)值時(shí),我們通常會(huì)使用無風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理(Risk-Neutral Valuation),它假設(shè)所有投資者都是風(fēng)險(xiǎn)中性的,即投資者不要求對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行額外補(bǔ)償。
84784977
2024 03/15 20:51
那正確的求期權(quán)價(jià)值的公式是怎樣的呢?
小小霞老師
2024 03/15 20:58
在你的原始公式中,無風(fēng)險(xiǎn)利率被錯(cuò)誤地用于直接除以下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值,這是不正確的。正確的做法應(yīng)該是首先計(jì)算出上下行時(shí)的看漲期權(quán)到期日價(jià)值,然后使用貼現(xiàn)因子將這兩個(gè)價(jià)值貼現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)間,最后根據(jù)上行和下行概率加權(quán)計(jì)算看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值。 因此,無風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該直接用于除以下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值。而是應(yīng)該通過貼現(xiàn)因子 ( e^{-r(T-t)} ) 來考慮時(shí)間價(jià)值的影響。 所以,你的原始公式應(yīng)該修改為類似下面的形式(假設(shè)其他部分正確): 看漲期權(quán)價(jià)值 = ( e^{-r(T-t)} times [p times C_{u} + (1-p) times C_jtnvfdb9l] ) 其中 ( C_{u} ) 是上行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值,( C_jtnvfdb9l ) 是下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值,( p ) 是上行概率,( e^{-r(T-t)} ) 是貼現(xiàn)因子。
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