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老師好,這題選BD 我知道復制原理,借錢買股票,為什么二叉樹模型是是構建多頭股票+空頭看漲期權的投資組合呢? 怎么理解

84784971| 提問時間:2024 04/04 16:54
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 這個題目,可以這么理解 1)首先是,不是這樣的組合,達不到套期保值的作用 2)其次是,假如投資者在購買這么一個組合時,期權的價值計算過程,是用一個固定公式去算,那么, 因此,為了把期權價值計算給它 模板化,就利用上述這個固定公式,相當于復制過來借用一下,把數字套進去直接計算,比方說,數學中, 我們知道 9*9=81. 我們并不知道怎么得出來,就是記住 了這么一個公式,然后,我們套用。可以舉例說明
2024 04/04 18:35
apple老師
2024 04/04 18:44
比方說:投資者買了這個組合 2024/4/5日。 SO=10 X=16 2024/5/5時, ST=18時,買權人要行權,期權價值=18-16=2 此時, 18實際上就是,2024/5/5日 的股票價格 16就是2024/5/5日 的執行價格 二者之差=2024/5/5日 的期權價值。 所以,復制原理,就是把上面這個公式復制下來,套用計算所有的期權的價值 換個說法: 18是收入,就相當于借進來錢,現金流入 16是支出,就相當于還錢,是現金流出 差異=價值=現金流入-現金流出 這是我的一點見解,供你參考, 謝謝
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