A：資產(chǎn)組合收益率的方差不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均，正確的是資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均。 B：資產(chǎn)組合收益率的標準差不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均，正確的是資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)收益率標準差的加權(quán)平均。 C：資產(chǎn)組合收益率的標準差率不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均，正確的是資產(chǎn)組合收益率的標準差率等于資產(chǎn)組合的標準差除以資產(chǎn)組合的預期收益率。 I：資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)不是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均，正確的是資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)按照其在組合中所占比重為權(quán)數(shù)計算的加權(quán)平均值。