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問題已解決

老師,這道題的(2)和(4)怎么算呀?想要詳細點兒的解析

m67212688| 提問時間:03/28 08:41
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10543個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

問題(2):方案一完全對沖的匯率區間

完全對沖意味著期權組合的結匯金額與自然市場結匯金額相同,即凈損益為0。

設行權日匯率為S:

若S≤7.263:

期權組合結匯:3000×7.263+3000×S

自然市場結匯:6000×S

對沖條件:3000×7.263+3000×S=6000×S?S=7.263

若S>7.263:

期權組合結匯:6000×7.263

自然市場結匯:6000×S

對沖條件:6000×7.263=6000×S?S=7.263

因此,只有當匯率恰好為7.263時,才能完全對沖風險。



問題(4)同理:方案二完全對沖的匯率區間

設行權日匯率為S:

若S≤7.263:

期權組合結匯:6000×7.263

自然市場結匯:6000×S

對沖條件:6000×7.263=6000×S?S=7.263

若S>7.263:

期權組合結匯:3000×7.263+3000×S

自然市場結匯:6000×S

對沖條件:3000×7.263+3000×S=6000×S?S=7.263

因此,同樣只有當匯率恰好為7.263時,才能完全對沖風險。

祝您學習愉快!

03/28 16:27
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