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假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%.B證券的期望報酬率是18%,標準差是20%.假設A證券的投資比重為80%,B證券的投資比重為20%,A和B的相關系數為0.2.則投資組合的收益和風險為多少?
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您好同學，答案詳解下圖
2022 06/22 18:27
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假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。
要求：若 A和 B的相關系數為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。
項目 A B
收益率 10% 18%
標準差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關系數 0.2 0.2
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假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）
A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79%
老師，這個怎么算呀
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萬達公司投資組合有A、B兩種證券構成，A證券的期望報酬率為8%，B證券的期望報酬率為15%，投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
1046
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18.?假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379 這個題做題步驟怎么做？
597
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假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：
(1)計算投資組合的預期報酬率；
(2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數；
(3)假設證券A、B報酬率的相關系數為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數。
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