機會集是證券組合的所有可能的組合形式，包括有效集和無效集。 ?兩種證券組合，機會集是一條曲線。如果多種證券組合，則機會**落在一個平面。 　　 機會集：兩種以上證券的所有可能組合會落在一個平面中； 有效集（有效邊界）：位于機會集頂部，從最小方差組合點起至最高期望報酬率點止，即AB曲線。 協(xié)方差只需記住公式即可： 　　協(xié)方差是兩種證券報酬率偏離各自均值的離差的乘積的預(yù)期值。協(xié)方差通常根據(jù)給定的相關(guān)系數(shù)計算，其公式為： 　　 方差等于標(biāo)準(zhǔn)差的平方。