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相關系數等于負一 風險會被分散嗎 老師
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會，此時的風險分散效應最大
2023 01/24 17:04
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相關系數為負一能否分散系統風險
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相關系數在—1—1之間，在1是不具有分散風險的作用，但是但相關系數等于0是為什么也會有分散風險的作用呢?這里一直沒有想明白
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相關系數越小 分散風險效果越好是不是
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這個相關系數越小，風險分散化效應越強，這個相關系數是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
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3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的
說法中，正確的是（ ）。
A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強
B．相關系數等于 1 時，不能分散風險
C．相關系數大小不影響風險分散效應
D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應
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