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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這道題目d1能用第一個(gè)公式嗎？
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您好，是的，上面計(jì)算出的??1d1?和??2d2?值可以直接用于期權(quán)價(jià)值公式中。在公式中，?1d1?和??2d2?用于確定標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下的累積概率，這些概率進(jìn)而用于計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)值。
2024 04/05 12:08
m52494718 
2024 04/05 13:50
用第一個(gè)公式怎么算d1
m52494718
2024 04/05 13:52
我算出來(lái)結(jié)果不一樣
m52494718
2024 04/05 13:53
幫我列一下第1種式子
m52494718
2024 04/05 13:56
有標(biāo)準(zhǔn)差、利率，套公式，幫我列出式子。謝謝老師
薇老師 
2024 04/05 14:55
您的式子是怎么樣的？
薇老師
2024 04/05 14:58
這個(gè)題最后的解析有沒(méi)有？這個(gè)模型，這是個(gè)理想化的條件，講課老師他的假設(shè)條件不同，算的就會(huì)不同。
m52494718
2024 04/05 16:01
這個(gè)是解析
m52494718
2024 04/05 16:50
我可能套的值不對(duì)，就想看一下老師你怎么套，標(biāo)準(zhǔn)差35％、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率10％。
m52494718
2024 04/05 16:51
我發(fā)現(xiàn)套錯(cuò)了，空的地方應(yīng)為X，PV（X）是1502.63，Ⅹ是多少？
m52494718
2024 04/05 17:03
上面d1＝0.1682，Ⅹ也算不出來(lái)。
薇老師
2024 04/05 17:14
好的，看到了，幫我列一下第1種式子——看圖。
薇老師
2024 04/05 17:17
另一個(gè)公式是這么的。
m52494718
2024 04/06 08:32
pv（x）乘以e的－0.1x3次冪＝Ⅹ？
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