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2015年注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：影響期權(quán)價(jià)值的因素
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多選題
利用布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算期權(quán)價(jià)值時(shí)，影響期權(quán)價(jià)值的因素有（ ）。
A、股票回報(bào)率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時(shí)間
【正確答案】ABCD
【答案解析】本題考核布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型。根據(jù)布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的三個(gè)公式可知，影響期權(quán)價(jià)值的因素有：標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格；標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率；期權(quán)到期日前的時(shí)間（年）；股票回報(bào)率的方差。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2015-02-07
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