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2015年注會《財務(wù)成本管理》每日一練：期權(quán)定價模型
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多選題
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括（ ）。
A、無風(fēng)險利率
B、現(xiàn)行股票價格
C、執(zhí)行價格
D、預(yù)期紅利
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價模型。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型有5個參數(shù)，即：現(xiàn)行股票價格、執(zhí)行價格、至到期日的剩余年限、無風(fēng)險利率和股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，因此，預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。
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注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2015-02-06）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2015-02-06）
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正保會計網(wǎng)校
2015-02-06
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