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2016年注冊會計師《財管》每日一練：證券（1.6）
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單選題
甲證券的標準差為5%，收益率為10%；乙證券標準差為20%，收益率為25%。甲證券與乙證券構成的投資組合的機會集上最小標準差為5%。則下列說法正確的是（ ）。
A、甲乙兩證券構成的投資組合機會集上沒有無效集
B、甲乙兩證券相關系數大于0.5
C、甲乙兩證券相關系數越大，風險分散效應就越強
D、甲乙兩證券相關系數等于1
【正確答案】A
【答案解析】最小標準差等于甲證券標準差，說明機會集沒有向甲點左邊彎曲，最小方差組合點就是甲點，機會集與有效集重合，沒有無效集，所以選項A正確。根據題目條件無法判斷出兩證券相關系數的大小情況，所以選項B、D不正確；兩證券相關系數越大，風險分散效應就越弱，所以選項C不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2016-01-06）
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正保會計網校
2016-01-06
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