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2016年注會(huì)《財(cái)管》每日一練：證券的投資組合（1.7）
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多選題
下列關(guān)于兩種證券的投資組合說(shuō)法中，正確的有（ ）。
A、相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，投資組合的“有效邊界與機(jī)會(huì)集重合”
B、相關(guān)系數(shù)為0.2時(shí)，曲線(xiàn)上會(huì)出現(xiàn)無(wú)效集
C、相關(guān)系數(shù)為0.5的曲線(xiàn)比相關(guān)系數(shù)為0.2的機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)彎曲程度大
D、相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)最小方差組合
【正確答案】AB
【答案解析】證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)就越彎曲，風(fēng)險(xiǎn)分散化越強(qiáng)，因此選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確；最小方差組合是風(fēng)險(xiǎn)最小即組合的方差最小的組合，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，會(huì)出現(xiàn)最小方差組合，即全部投資于方差最小的證券，因此選項(xiàng)D的說(shuō)法不正確。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-01-07
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