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多選題
構成投資組合的證券A和證券B,其標準差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下,下列結論正確的有( )。
A、如果相關系數為-1,則組合標準差為1%
B、如果相關系數為1,則組合標準差為11%
C、如果相關系數為0,則組合標準差為7.81%
D、組合標準差最大值為11%,最小值為1%
【正確答案】ABCD
【答案解析】對于兩種證券形成的投資組合,投資組合的標準差
=(A12σ12+A22σ22+2A1A2r12σ1σ2)1/2,當等比例投資時,A1和A2均等于0.5,如果相關系數為-1,則σp=|σ1-σ2|/2=1%;如果相關系數為1,則σp=(σ1+σ2)/2=11%;如果相關系數為0,則σp=7.81%。由于相關系數為1時,不能分散風險,組合標準差最大;相關系數為-1,風險分散效果最好,組合標準差最小。因此,組合標準差的最大值為11%,最小值為1%。
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正保會計網校
2016-01-08
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