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2016年注會《財管》每日一練：證券的投資組合（1.8）
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多選題
構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ ）。
A、如果相關系數為－1，則組合標準差為1%
B、如果相關系數為1，則組合標準差為11%
C、如果相關系數為0，則組合標準差為7.81%
D、組合標準差最大值為11%，最小值為1%
【正確答案】ABCD
【答案解析】對于兩種證券形成的投資組合，投資組合的標準差
＝（A12σ12＋A22σ22＋2A1A2r12σ1σ2）1/2，當等比例投資時，A1和A2均等于0.5，如果相關系數為－1，則σp＝｜σ1－σ2｜/2＝1%；如果相關系數為1，則σp＝（σ1＋σ2）/2＝11%；如果相關系數為0，則σp＝7.81%。由于相關系數為1時，不能分散風險，組合標準差最大；相關系數為－1，風險分散效果最好，組合標準差最小。因此，組合標準差的最大值為11%，最小值為1%。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2016-01-08）
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正保會計網校
2016-01-08
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