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2016年注會(huì)《財(cái)管》每日一練：證券的投資組合（1.8）
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多選題
構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下，下列結(jié)論正確的有（ ）。
A、如果相關(guān)系數(shù)為－1，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為1%
B、如果相關(guān)系數(shù)為1，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為11%
C、如果相關(guān)系數(shù)為0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差為7.81%
D、組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%，最小值為1%
【正確答案】ABCD
【答案解析】對(duì)于兩種證券形成的投資組合，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
＝（A12σ12＋A22σ22＋2A1A2r12σ1σ2）1/2，當(dāng)?shù)缺壤顿Y時(shí)，A1和A2均等于0.5，如果相關(guān)系數(shù)為－1，則σp＝｜σ1－σ2｜/2＝1%；如果相關(guān)系數(shù)為1，則σp＝（σ1＋σ2）/2＝11%；如果相關(guān)系數(shù)為0，則σp＝7.81%。由于相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，不能分散風(fēng)險(xiǎn)，組合標(biāo)準(zhǔn)差最大；相關(guān)系數(shù)為－1，風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好，組合標(biāo)準(zhǔn)差最小。因此，組合標(biāo)準(zhǔn)差的最大值為11%，最小值為1%。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-01-08
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