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50%它已經是組合貝塔系數了，不應該是：相關系數＝貝塔系數/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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你好 資本資產定價模型里貝塔系數等于某資產和市場協方差除以市場方差
2020 01/14 11:14
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資產與市場組合不相關，標準差、相關系數和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關系數為1。這個結論是怎么得出來的?
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
602
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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（ ）。
A、甲股票的貝塔系數為0.88
B、甲股票的貝塔系數為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協方差除以市場組合標準差啊，協方差不就是相關系數乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數無關啊，題目來源**輕一
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已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數為0.8。
要求：
（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；
（2）計算A、B股票的協方差；
（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；
（4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數為0.4，計算B股票的貝塔系數。
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