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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（ ）。 A、甲股票的貝塔系數為0.88 B、甲股票的貝塔系數為0.34 C、甲股票的必要報酬率為8.4% D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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【答案解析】 貝塔系數＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要報酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。
2020 02/29 15:46
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