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問題已解決

如何理解這句話啊:某證券與其本身的協方差等于該證券的方差

84785011| 提問時間:2021 12/24 11:48
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 協方差=相關系數×a標準差×b標準差 證券本身與自己的相關系數=1,所以協方差=證券標準差2=證券方差
2021 12/24 12:02
84785011
2021 12/24 12:17
相關系數與證券報酬率有什么關系啊?為什么說兩種證券報酬率的標準差越接近,只能說明兩種證券的風險越接近,并不能說明兩種證券報酬率的相關程度如何,無法推出風險分散效應程度即曲線彎曲程度呢
小五子老師
2021 12/24 12:18
相關系數反映的是兩種資產收益率之間變動的關系,如果一種資產收益率的變動會引起另一種資產收益率變動,則這兩種資產的收益率相關,相關系數不為0,否則,相關系數為0。 相關系數等于1,兩資產收益率同向變動,并且成比例變動。 相關系數小于1又分為正相關、0、負相關,完全負相關四種情況。 (1)相關系數介于0~1之間,此時兩資產收益率同向變動,但是不成比例; (2)相關系數為0,則兩資產不相關,一資產收益率變動,另一資產收益率不受影響; (3)相關系數介于-1~0之間,兩資產收益率反向變動,并且不成比例; (4)相關系數等于-1,此時兩資產收益率反向變動,并且成比例變動。
小五子老師
2021 12/24 12:22
標準差就是用來衡量非系統風險的,標準差相近,風險相近。報酬收益率的相關程度就是由相關系數衡量,相關系數決定組合風險的抵消程度。
84785011
2021 12/24 13:26
非系統風險是公司風險嗎?
小五子老師
2021 12/24 13:27
非系統風險亦稱“非市場風險”、“可分散風險”。與“系統性風險”相對。與股票市場、期貨市場、外匯市場等相關金融投機市場波動無關的風險。非系統風險是由特殊因素引起的,如企業的管理問題、上市公司的勞資問題等,是某一企業或行業特有的風險,只影響某些股票的收益。非系統風險可通過分散投資消除。
84785011
2021 12/24 13:30
老師你這里說的資產收益率等同于報酬率嗎?
小五子老師
2021 12/24 13:35
是的,收益率就是報酬率。
84785011
2021 12/24 13:37
還是沒理解曲線上標準差最低點是最小方差組合點?標準差怎么能是最小方差的什么呢?
小五子老師
2021 12/24 13:43
同學,建議你把課程再重新聽一遍。這里有很強的數學原理的,有些結論確實不理解就記住,或者真的想搞清楚,那就需要補很多數學知識了。
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