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B哪里錯了？相關程度越高，就是相關系數越大，那么分散風險就越弱，不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答b選項沒有說明相關程度是正相關還是負相關，正相關程度越高才會分散風險的效應越若哦~
2022 02/25 05:28
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相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
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相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。
相關程度越高，數值就越大，越接近0嗎？
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C選項為什么不對呢。 相關性越高。說明相關系數越大。不就是分散化效應越弱么
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統性風險
B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數為0時，可以分散部分非系統性風險
解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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選項C中“相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大“，相關程度越高是指絕對數嗎
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