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問題已解決

老師,您好,我想下財管里問收益與風險的相關問題,當組合個數越來越多的時候,會分散風險直到系統風險,然后保持不變,那個相關程度系數在-1到1里,對我說的第一話有沒有關系,比如等于-1時候最大程度地分散了風險,是不是組合越多,而且必須個別方差越來越少,才能分散風險,這個組合越來越多和系數即相關程度有沒有關系

84784990| 提問時間:2022 11/25 17:23
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海貝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
組合越多一般來說會越分散風險
2022 11/25 17:36
84784990
2022 11/25 17:51
為什么呢?兩個投資組合之間有一個系數,-1時最大程度減少風險,好多不同市場組合可不可以理解成相關性一個比一個沒那么大了,總方差才越來越小嗎?系數是不是如10%,另一個是3%,然后系數是3%?10%,是這樣嗎?老師可否詳細解答一下,謝謝不懂,謝謝老師?
海貝老師
2022 11/25 17:54
你可以理解越離散,收益率相關越小
84784990
2022 11/25 20:57
老師,您好,是方差相關越少還是收益率呀
84784990
2022 11/25 21:00
老師能不能解答下發的大段話里的問題,有很多地方不明白,謝謝?
海貝老師
2022 11/26 08:51
你可以從公式理解,分母是方差,說明方差越大,相關系數越小。
84784990
2022 11/26 09:02
老師,公式太復雜,看不懂,還是想了解,這里的系數還是指系數那里的公式,那和多個組合是什么關系呢
海貝老師
2022 11/26 09:25
多個組合的話方差就會更分散,系數會更小
84784990
2022 11/26 09:34
老師,您好,那如果下一個組合有大一些的方差呢?學到的課程說組合越來越多,沒有說方差要越來小,這個怎么理解呢,那個相關性的系數,比如一個是方差10%,另外一個是3%,系數是不是3%除以10%嘞
海貝老師
2022 11/26 10:33
不是,是按公式算,公式上面是期望,下面是方差
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