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單項資產的方差公式是什么?



單項資產的方差公式是求出個體資產收益率的變動情況,以及收益率之間的變動程度,可以用來衡量個體資產的風險和投資回報率。該方差公式表示為:σ^2=E[(R_i-μ)^2],其中R_i為每個觀察樣本單項資產的收益率,μ為收益率的期望值,E[x]表示數學期望,σ^2則為所求方差。
計算方差的具體算法是:先求出每個樣本的收益率R_i和收益率的期望值μ,然后求出每個樣本的收益率與收益率期望值之差(R_i-μ)^2,最后將每個樣本收益率與收益率期望值之差的平方和進行求和,再除以樣本數量n,即可得出單項資產的方差公式。
拓展知識:與方差有關的還有方差的標準差,也即標準差公式,它等于方差的平方根。即σ=√σ^2。它是對數據集的有效性和可靠性的一種量度,表示各數據值與均值之間的離散程度。它的數值也可以用來衡量個體資產的風險。
2023 01/27 19:45
