00:10:00
問(wèn)題已解決
期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)中性模型怎么理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，(1)基本思想 假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報(bào)酬率都應(yīng)當(dāng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。 (2)計(jì)算思路 (3)基本公式 到期日價(jià)值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期權(quán)價(jià)值 =到期日價(jià)值的期望值÷ (1+持有期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)
2023 06/12 22:54
閱讀 464
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
463
意見(jiàn)反饋
