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老師好,甲投資組合由M股票和N政府債券(無風險)組成,持倉占比分別為50%和50%。甲報酬率的方差是多少呢?

84784965| 提問時間:2024 03/27 10:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個算不出呀,M股票和N政府債券(無風險)的報酬率沒有 方差是各變量值與其均值離差平方的平均數,它再乘各自的概率
2024 03/27 10:42
84784965
2024 03/27 10:43
老師,答案是甲報酬率的方差=M報酬率的方差×50%×50%=M報酬率的方差×25%。請幫忙解釋一下
廖君老師
2024 03/27 10:49
您好,好的,稍等下哈,我一下也沒有理解過來
廖君老師
2024 03/27 10:56
您好, 投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方%2b2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數%2b資產2的方差*資產2的權重的平方,。 這里政府債券標準差為零,后面全是0。
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