問題已解決
14、下列關于證券投資組合的表述中,錯誤的有()。 兩種證券的收益率完全負相關時,投資組合中的風險可能完全消除 投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數 投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數 投資組合能夠分散掉的是非系統風險 證券投資組合的總規模越大,承擔的風險越大 CEAB 只要相關系數大于-1小于1,投資組合就可以分散風險,投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數,選項C的說法錯誤;證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數和投資比重有關,與投資總規模無關,因此選項E的說法錯誤。 A為啥錯啊,怎么可能完全消除



您好
A表述的應該是正確的
當兩項資產的收益率完全負相關時,兩項資產的風險可以充分地相互抵消,甚至完全消除。這樣的組合能夠最大程度地降低風險
2024 08/21 21:25

84785001 

2024 08/21 22:36
消除的只能是非系統風險,還有系統風險

bamboo老師 

2024 08/21 22:46
a選項不嚴謹
但是一般出題的時候都是這樣表述的 您這題的答案有沒有選擇a選項?
