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問題已解決
兩種證券報酬率的標準差越接近 差異性越小 越相關 相關系數越大 曲線彎度程度越小。這個表述都有哪些地方錯了呢?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
標準差反映的是風險，不能反映相關系數。標準差越接近，只能說明風險大小越接近，不能說明相關系數的大小。
祝您學習愉快！
01/25 11:45
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相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。
相關程度越高，數值就越大，越接近0嗎？
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相關系數越小，相關性越弱？
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這題c為啥對？-1～0之間相關系數越大應該越接近于0，-1時分散風險最大，相關系數越大應該分散風險的能力越小吧～
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【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
【答案】D
【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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選項c -1<r0，不是越接近-1 ，分散程度越大嗎
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