00:10:00
問題已解決
相關系數越小，相關性越弱？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
要看什么系數，能否講講具體業務
2022 03/17 15:17
閱讀 241 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
C選項為什么不對呢。 相關性越高。說明相關系數越大。不就是分散化效應越弱么
37 -
兩種證券報酬率的標準差越接近 差異性越小 越相關 相關系數越大 曲線彎度程度越小。這個表述都有哪些地方錯了呢?
374
-
兩種證券報酬率的標準差越接近曲線彎度程度越小.
這個表述為什么是錯的呢？相關系數越小，曲線彎曲程度越小，而相關系數就是從兩個證券的標準差得來的。
269
-
【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
【答案】D
【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
211
-
兩種證券報酬率的標準差越接近 曲線彎度程度越小. 這個表述是錯的是否因為：相關系數越小，曲線彎曲程度越小；而計算相關系數的公式中 不包含兩個證券的標準差。
227
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
