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老師，請問這道題的C答案，為什么資產組合的貝塔系數小于-1時，代表資產組合的系統風險大于市場整體風險呢？
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因為貝塔系數小于-1的時候，風險是非常高的，所以資產組合的系統風險大于市場整體風險
2022 08/21 17:20
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只要相關系數小于1，證券資產組合就可以消除非系統風險。
請問這句話正確嗎
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請問為什么市場組合的貝塔系數恒等于1呢？
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老師，請問：“當兩項資產的收益率的相關系數等于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值?！边@句話對嗎？為什么。
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【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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關于單項資產的β系數，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%
E.當β系數為0時，表明該資產沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數不是還有相關系數的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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