5.下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（　）。 A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數 B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險 D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數可以讓非系統降為0？