親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
A選項(xiàng)正確，當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示這兩項(xiàng)資產(chǎn)完全正相關(guān)，此時(shí)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。B選項(xiàng)正確，如果相關(guān)系數(shù)為-1，則表明兩項(xiàng)資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，在這種情況下，通過(guò)適當(dāng)調(diào)整投資比例，可以使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)（即標(biāo)準(zhǔn)差）最小化，甚至可能達(dá)到0。C選項(xiàng)正確，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)不相關(guān)。即使在這種情況下，構(gòu)建投資組合仍然可以降低風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椴煌Y產(chǎn)的收益波動(dòng)不會(huì)完全同步。D選項(xiàng)正確，如果相關(guān)系數(shù)小于1，則意味著兩項(xiàng)資產(chǎn)之間存在一定程度的負(fù)相關(guān)或不相關(guān)性，這會(huì)導(dǎo)致投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差低于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。
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