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老師請問一下 “充分投資組合的風(fēng)險,只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)”這句話要怎么理解 證券協(xié)方差不是靠證券本身方差計(jì)算出來的嗎 為什么充分投資以后跟本身方差無關(guān)了?

84784969| 提問時間:2023 08/14 10:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項(xiàng)代表個別資產(chǎn)的風(fēng)險,協(xié)方差項(xiàng)代表證券之間的共同變動程度(相關(guān)性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項(xiàng)所占的比重越來越小,表明個別資產(chǎn)對投資組合風(fēng)險的影響越來越小,直至可以忽略不計(jì);而協(xié)方差項(xiàng)所占比重越來越大,表明投資組合風(fēng)險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。 ??因此,充分投資組合的風(fēng)險,只受證券之間協(xié)方差(即相關(guān)性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風(fēng)險)無關(guān)。
2023 08/14 10:04
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