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問題已解決
充分投資組合的風險，不僅受證券之間協方差的影響，還與各證券本身的方差有關，我知道是錯的，但看了解析理解不了。
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同學，你好！
這樣解釋，你試試能理解不：
充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。
比如說資產個數是N個，就會有N個方差，有N2-N個協方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說充分投資組合的風險只受證券之間協方差的影響。
希望幫助到您！
2022 12/13 11:15
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